ISBN 978-612-00-3644-0

Reseña

En los últimos años, la forma de gestionar riesgo de crédito ha tomado relevancia desde una perspectiva enfocada al negocio, es decir, tratar de equilibrar la gestión realizada por el área comercial y el área de riesgos para un adecuado y constante monitoreo de los indicadores de negocios y los indicadores de calidad del portafolio que coadyuven al crecimiento de la organización. Desde la aparición del segundo acuerdo de Basilea, los parámetros del riesgo de crédito (PD, LGD y EAD) y su modelización han sido materia de muchos estudios porque son relevantes para el ciclo de vida del crédito, sin embargo, es posible que luego de la implementación, los modelos no mantengan un adecuado proceso de validación que asegure la robustez, actualización y vigencia de los modelos utilizados por la organización.

Este libro presenta siete capítulos que explican tópicos relevantes referidos a:

» Revisión de matemáticas, estadística inferencial y simulación
» Concepto y proceso del análisis de conglomerados
» Marco regulatorio y de cumplimiento para validar diferentes modelos de riesgos
» Origen de la fórmula de Basilea y modelos comerciales de riesgo de crédito más utilizados
» Definición de incumplimiento y punto de no retorno
» Regresión lineal/logística y transformaciones de variables
» Métodos para estimación del factor de conversión crediticio
» Monitoreo y backtesting de modelos
» Principales métricas utilizadas para validación de modelos

Escrito de una manera clara y sencilla, Riesgo de Crédito - Validación de Modelos muestra las diferentes técnicas para el tratamiento y uso de las bases de datos históricas en pro de una adecuada gestión del riesgo de crédito y validación de modelos.